O congreso ICCF afronta a súa recta final poñendo o foco na computación en banca
xoves, 11 de xullo do 2019
O
terceiro Congreso Internacional de
Finanzas Computacionais (ICCF2019) segue adiante (até mañá
venres 12) na Coruña, coa Fundación Pedro Barrié como centro de
operacións e poñendo o punto de mira en cuestións como as
tecnoloxías de análise de información a gran escala ao servizo das
actividades financeiras. Trátase dun evento destacado a todos os
niveis, polas cuestións a tratar (a confluencia entre TIC e banca) e
os participantes: concorren uns 120 expertos de 24 países, entre
expertos académicos e profesionais procedentes das finanzas
cuantitativas e das vertentes nas que estas entroncan coa
computación. Por exemplo o matemático holandés Kees Oosterlee, que
falou das cada vez maiores contribucións do cálculo avanzando en
materia de actividade bancaria: na procura do risco cero.
O
evento vén da man da Universidade da Coruña, coa colaboración da
Fundación Barrié, o Centro de Investigación TIC da UDC (CITIC), o
ITMATI (Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial), o European
Consortium of Mathematics and Industry, Abanca, Afundación e
Risk.net.
Kees
Oosterlee, científico sénior no Centro de investigación en
Matemáticas e Ciencias da Computación en Ámsterdam (CWI) e
profesor de Matemática Aplicada na Universidade Tecnolóxica de
Delft (Países Baixos), lembrou na súa intervención como os bancos
recorren cada vez máis á comunidade matemática para conseguir unha
xestión axeitada dos riscos. En referencia ao que poden facer os
tecnólogos da computación para mellorar os procesos do sector, o
experto sinalou casos concretos de desenvolvemento de produtos e puxo
o foco nas súas capacidades específicas: os cálculos eficientes,
as habilidades analíticas (pensamento intelixente) e unha visión
profunda de certos produtos bancarios.
En
canto a se os bancos invisten moito en investigación no eido das
finanzas cuantitativas, Oosterlee manifestou que “as entidades
bancarias están moi interesadas en novos conceptos, ideas e
métodos. Contan con equipos de front office e back office
para o comercio e a xestión de riscos. Os novos conceptos poden
significar unha vantaxe no mundo global das finanzas”, sentenciou,
engadindo que “as entidades bancarias tamén están presentes nos
nosos proxectos da Unión Europea, por exemplo, nun proxecto recente
da UE traballamos con Abanca e Banco Santander, xunto a bancos
holandeses e belgas”. E remarcou o feito de que “unha excelente
conexión dos bancos coas universidades é beneficioso para ambas as
partes”.
Respecto
a se hai probabilidades de converter en algo real o o risco cero para
os produtos financeiros, o experto indicou que “o risco cero non é
posíbel”. E engadiu: “A bancarrota é un perigo importante e as
crises globais tamén; con todo, houbo ganancias significativas no
pasado recente, polo que pode lograrse un risco cero en
circunstancias”.
Até
este venres
O
terceiro Congreso Internacional de Finanzas Computacionais continúa
na Coruña ata este venres, 12 de xullo. A reunión busca propiciar a
colaboración de investigadores destacados de universidades e centros
de investigación con prestixiosos profesionais do sector financeiro.
120
participantes
A
reunión busca propiciar a colaboración de investigadores destacados
de universidades e centros de investigación con prestixiosos
profesionais do sector financeiro. Os 120 participantes proceden de
24 países: Alemaña, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélxica,
Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Emiratos Árabes, Eslovaquia,
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia,
Xapón, Nova Zelandia, Portugal, Reino Unido, República de Corea e
Suíza.
O
programa inclúe 13 conferenciantes de prestixio mundial, procedentes
de recoñecidas universidades europeas e americanas. Tamén están a
participar representantes referenciais como Bloomberg, que ofrece
software, datos e noticias de corte financeiro; ou a italiana Banca
IMI, o banco de investimentos de Intesa Sanpaolo, un grupo financeiro
referencial en Italia e cunha forte presenza internacional.